candlestick_agg() 函数

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执行金融资产数据分析。这些专门的超函数使得编写涉及K线图数据的金融分析查询变得更容易。

它们帮助您回答以下问题：

这些股票的开盘价和收盘价是多少？
这支股票的最高价何时出现？

此函数组使用两步聚合模式。除了通常的聚合函数 candlestick_agg 之外，它还包括伪聚合函数 candlestick。candlestick_agg 从原始逐笔数据生成K线图聚合，然后可以与此组中的访问器和汇总函数一起使用。candlestick 接受预聚合数据并将其转换为与 candlestick_agg 产生的数据相同的格式。这允许您将访问器和汇总函数与现有K线图数据一起使用。

此函数组使用两步聚合模式。

您无需一步计算最终结果，而是首先使用聚合函数创建中间聚合。

然后，对中间聚合使用任何访问器来计算最终结果。您还可以使用汇总函数将多个中间聚合进行汇总。

两步聚合模式有以下几个优点：

更高效，因为多个访问器可以重用相同的聚合
更容易理解性能，因为聚合与最终计算是分离的
更容易理解何时可以将计算汇总到更大的时间间隔中，尤其是在窗口函数和连续聚合中
即使基础数据被删除，也可以执行回顾性分析，因为中间聚合存储了最终结果中不具备的额外信息

要了解更多信息，请参阅关于两步聚合的博客文章。

此组中的函数

candlestick_agg: 将逐笔数据聚合成中间形式以供进一步计算

candlestick: 将预聚合的K线图数据转换为正确形式，以便与 candlestick_agg 函数一起使用

close: 从K线图聚合中获取收盘价
close_time: 从K线图聚合中获取对应收盘时间的精确时间戳
high: 从K线图聚合中获取最高价
high_time: 从K线图聚合中获取对应最高价的精确时间戳
low: 从K线图聚合中获取最低价
low_time: 从K线图聚合中获取对应最低价的精确时间戳
open: 从K线图聚合中获取开盘价
open_time: 从K线图聚合中获取对应开盘时间的精确时间戳
volume: 从K线图聚合中获取总成交量
vwap: 从K线图聚合中获取成交量加权平均价

rollup: 汇总多个K线图聚合

函数详情

candlestick_agg(
  ts TIMESTAMPTZ,
  price DOUBLE PRECISION,
  volume DOUBLE PRECISION
) RETURNS Candlestick

这是对原始逐笔数据执行财务计算的第一步。使用 candlestick_agg 从您的逐笔数据创建中间聚合。此中间形式可用于此组中的一个或多个访问器来计算最终结果。

可选地，多个此类中间聚合对象可以在应用访问器之前使用 rollup() 组合。

如果您从预聚合的K线图数据而不是原始逐笔数据开始，请改用配套的 candlestick() 函数。此函数将现有聚合数据转换为正确形式，以便与K线图访问器一起使用。

所需参数

名称	类型	描述
`ts`	`TIMESTAMPTZ`	与股票价格关联的时间戳
`price`	`DOUBLE PRECISION`	给定时间点股票报价/价格
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	交易量

列	类型	描述
`agg`	`Candlestick`	一个对象，存储开盘价、最高价、最低价和收盘价各自的 `(时间戳, 值)` 对，以及用于计算总成交量和成交量加权平均价的信息。

candlestick(
  ts TIMESTAMPTZ,
  open DOUBLE PRECISION,
  high DOUBLE PRECISION,
  low DOUBLE PRECISION,
  close DOUBLE PRECISION,
  volume DOUBLE PRECISION
) RETURNS Candlestick

此函数将预聚合的K线图数据转换为K线图聚合对象。此对象包含正确格式的数据，可用于此函数组中的访问器和汇总函数。

如果您从原始逐笔数据而不是K线图数据开始，请改用 candlestick_agg()。

所需参数

名称	类型	描述
`ts`	`TIMESTAMPTZ`	与股票价格关联的时间戳
`open`	`DOUBLE PRECISION`	K线图开盘价
`high`	`DOUBLE PRECISION`	K线图最高价
`low`	`DOUBLE PRECISION`	K线图最低价
`close`	`DOUBLE PRECISION`	K线图收盘价
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	K线图周期内的总交易量

列	类型	描述
`agg`	`Candlestick`	一个对象，存储开盘价、最高价、最低价和收盘价各自的 `(时间戳, 值)` 对，以及用于计算总成交量和成交量加权平均价的信息。

close(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取收盘价。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`close`	`DOUBLE PRECISION`	收盘价

close_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从K线图聚合中获取对应收盘时间的精确时间戳。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`close_time`	`TIMESTAMPTZ`	收盘价发生的时间

high(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取最高价。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`high`	`DOUBLE PRECISION`	最高价

high_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从K线图聚合中获取对应最高价的精确时间戳。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`high_time`	`TIMESTAMPTZ`	最高价第一次出现的时间

low(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取最低价。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`low`	`DOUBLE PRECISION`	最低价

low_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从K线图聚合中获取对应最低价的精确时间戳。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`low_time`	`TIMESTAMPTZ`	最低价第一次出现的时间

open(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取开盘价。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`open`	`DOUBLE PRECISION`	开盘价

open_time(
    candlestick Candlestick
) RETURNS TIMESTAMPTZ

从K线图聚合中获取对应开盘时间的精确时间戳。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`open_time`	`TIMESTAMPTZ`	开盘价发生的时间

volume(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取总成交量。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`volume`	`DOUBLE PRECISION`	期间内的总交易量

vwap(
    candlestick Candlestick
) RETURNS DOUBLE PRECISION

从K线图聚合中获取成交量加权平均价。

对于从已聚合数据构建的K线图，成交量加权平均价是使用每个周期内的典型价格计算的（典型价格是指最高价、最低价和收盘价的算术平均值）。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	K线图聚合

列	类型	描述
`vwap`	`DOUBLE PRECISION`	成交量加权平均价

rollup(
  candlestick Candlestick
) RETURNS Candlestick

将由 candlestick_agg 或 candlestick 产生的多个中间K线图聚合组合成一个单一的中间K线图聚合。例如，您可以使用 rollup 将15分钟桶的K线图聚合组合成每日桶。

所需参数

名称	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	由 `candlestick` 或 `candlestick_agg` 调用产生的聚合

列	类型	描述
`candlestick`	`Candlestick`	通过组合输入K线图聚合而产生的新K线图聚合

扩展示例

从逐笔数据获取K线图值

查询您的逐笔数据表，获取过去一天中每1小时周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量


SELECT
    time_bucket('1 hour'::interval, "time") AS ts,
    symbol,
    open(candlestick_agg("time", price, volume)),
    high(candlestick_agg("time", price, volume)),
    low(candlestick_agg("time", price, volume)),
    close(candlestick_agg("time", price, volume)),
    volume(candlestick_agg("time", price, volume))
FROM crypto_ticks
WHERE "time" > now() - '1 day'::interval
GROUP BY ts, symbol
;

-- or

WITH cs AS (
    SELECT time_bucket('1 hour'::interval, "time") AS hourly_bucket,
      symbol,
      candlestick_agg("time", price, volume) AS candlestick
    FROM crypto_ticks
    WHERE "time" > now() - '1 day'::interval
    GROUP BY hourly_bucket, symbol
)
SELECT hourly_bucket,
  symbol,
  open(candlestick),
  high(candlestick),
  low(candlestick),
  close(candlestick),
  volume(candlestick)
FROM cs
;

从逐笔数据创建连续聚合并进行汇总

在您的股票交易数据上创建连续聚合


CREATE MATERIALIZED VIEW candlestick
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1 minute'::interval, "time") AS ts,
  symbol,
  candlestick_agg("time", price, volume) AS candlestick
FROM crypto_ticks
GROUP BY ts, symbol
;

查询您的按分钟连续聚合的股票交易数据，获取过去一小时的开盘价、最高价、最低价和收盘价（OHLC），以及它们的时间戳


SELECT ts,
  symbol,
    open_time(candlestick),
    open(candlestick),
    high_time(candlestick),
    high(candlestick),
    low_time(candlestick),
    low(candlestick),
    close_time(candlestick),
    close(candlestick)
FROM candlestick
WHERE ts > now() - '1 hour'::interval
;

将您的按分钟连续聚合汇总到每日桶中，并返回 AAPL 上个月的成交量加权平均价


SELECT
    time_bucket('1 day'::interval, ts) AS daily_bucket,
    symbol,
    vwap(rollup(candlestick))
FROM candlestick
WHERE symbol = 'AAPL'
      AND ts > now() - '1 month'::interval
GROUP BY daily_bucket
ORDER BY daily_bucket
;

将您的按分钟连续聚合汇总到每小时桶中，并返回过去一天中每1小时周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量


SELECT
    time_bucket('1 hour'::interval, ts) AS hourly_bucket,
    symbol,
    open(rollup(candlestick)),
    high(rollup(candlestick)),
    low(rollup(candlestick)),
    close(rollup(candlestick)),
    volume(rollup(candlestick))
FROM candlestick
WHERE ts > now() - '1 day'::interval
GROUP BY hourly_bucket
;

从已聚合数据开始

如果您有一个预聚合的股票数据表，它可能看起来像这种格式


ts           │ symbol │  open  │  high  │  low   │ close  │  volume
────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────
 2022-11-17 00:00:00-05 │ VTI    │ 195.67 │  197.9 │ 195.45 │ 197.49 │  3704700
 2022-11-16 00:00:00-05 │ VTI    │ 199.45 │ 199.72 │ 198.03 │ 198.32 │  2905000
 2022-11-15 00:00:00-05 │ VTI    │  201.5 │ 202.14 │ 198.34 │ 200.36 │  4606200
 2022-11-14 00:00:00-05 │ VTI    │ 199.26 │ 200.92 │ 198.21 │ 198.35 │  4248200
 2022-11-11 00:00:00-05 │ VTI    │ 198.58 │  200.7 │ 197.82 │ 200.16 │  4538500
 2022-11-10 00:00:00-05 │ VTI    │ 194.35 │ 198.31 │ 193.65 │ 198.14 │  3981600
 2022-11-09 00:00:00-05 │ VTI    │ 190.46 │ 191.04 │ 187.21 │ 187.53 │ 13959600
 2022-11-08 00:00:00-05 │ VTI    │ 191.25 │ 193.31 │ 189.42 │ 191.66 │  4847500
 2022-11-07 00:00:00-05 │ VTI    │ 189.59 │ 190.97 │ 188.47 │ 190.66 │  3420000
 2022-11-04 00:00:00-04 │ VTI    │ 189.32 │  190.3 │ 185.75 │ 188.94 │  3584600
 2022-11-03 00:00:00-04 │ VTI    │  186.5 │ 188.09 │ 185.13 │ 186.54 │  3935600
 2022-11-02 00:00:00-04 │ VTI    │ 193.07 │ 195.27 │ 188.29 │ 188.34 │  4686000
 2022-11-01 00:00:00-04 │ VTI    │    196 │ 196.44 │ 192.76 │ 193.43 │  9873800
 2022-10-31 00:00:00-04 │ VTI    │ 193.99 │ 195.17 │ 193.51 │ 194.03 │  5053900
 2022-10-28 00:00:00-04 │ VTI    │ 190.84 │ 195.53 │ 190.74 │ 195.29 │  3178800
 2022-10-27 00:00:00-04 │ VTI    │ 192.46 │ 193.47 │ 190.61 │ 190.85 │  3556300
 2022-10-26 00:00:00-04 │ VTI    │ 191.26 │ 194.64 │ 191.26 │ 191.75 │  4091100
 2022-10-25 00:00:00-04 │ VTI    │ 189.57 │ 193.16 │ 189.53 │ 192.94 │  3287100
 2022-10-24 00:00:00-04 │ VTI    │ 188.38 │ 190.12 │ 186.69 │ 189.51 │  4527800
 2022-10-21 00:00:00-04 │ VTI    │ 182.99 │ 187.78 │ 182.29 │ 187.49 │  3381200
 2022-10-20 00:00:00-04 │ VTI    │ 184.54 │ 186.99 │ 182.81 │ 183.27 │  2636200
 2022-10-19 00:00:00-04 │ VTI    │ 185.25 │ 186.64 │ 183.34 │ 184.87 │  2589100
 2022-10-18 00:00:00-04 │ VTI    │ 188.14 │  188.7 │ 184.71 │ 186.46 │  3906800

您可以使用 candlestick 函数将数据转换为一种形式，以便您可以将其传递给所有访问器和 rollup 函数。为了显示您的数据得以保留，此示例展示了这些访问器如何返回一个看起来与您的数据完全相同的表


SELECT
    ts,
    symbol,
    open(candlestick),
    high(candlestick),
    low(candlestick),
    close(candlestick),
    volume(candlestick)
FROM (
    SELECT
        ts,
        symbol,
        candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
) AS _(ts, symbol, candlestick);
;

-- or

WITH cs AS (
    SELECT ts
      symbol,
      candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
)
SELECT 
    ts
    symbol,
    open(candlestick),
    high(candlestick),
    low(candlestick),
    close(candlestick),
    volume(candlestick)
FROM cs
;

将数据转换为K线图聚合形式的优势在于，您可以随后使用此组中的其他函数，例如 rollup 和 vwap。

将您的按日历史数据汇总到每周桶中，并返回成交量加权平均价


SELECT
    time_bucket('1 week'::interval, ts) AS weekly_bucket,
    symbol,
    vwap(rollup(candlestick))
FROM (
    SELECT
        ts,
        symbol,
        candlestick(ts, open, high, low, close, volume)
    FROM historical_data
) AS _(ts, symbol, candlestick)
GROUP BY weekly_bucket, symbol
;

candlestick_agg() 函数

两步聚合

此组中的函数

聚合

伪聚合

访问器

汇总

函数详情

candlestick_agg()

candlestick()

close()

close_time()

high()

high_time()

low()

low_time()

open()

open_time()

volume()

vwap()

rollup()

扩展示例

从逐笔数据获取K线图值

从逐笔数据创建连续聚合并进行汇总

从已聚合数据开始

candlestick_agg() 函数

介绍

两步聚合

此组中的函数

聚合

伪聚合

访问器

汇总

函数详情

candlestick_agg()

candlestick()

close()

close_time()

high()

high_time()

low()

low_time()

open()

open_time()

volume()

vwap()

rollup()

扩展示例

从逐笔数据获取K线图值

从逐笔数据创建连续聚合并进行汇总

从已聚合数据开始

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